深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资              基金      基金管理东说念主：交银施罗德基金管理有限公司      基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司      申报送出日历：2025 年 7 月 18 日                            深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                             §1 膺惩辅导  基金管理东说念主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在特殊纪录、误导性述说或错误遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司把柄本基金协议王法，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 申报中的财务议论、净值走漏和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在特殊纪录、误导性陈 述或者错误遗漏。   基金管理东说念主甘愿以本分信用、发奋守法的原则管理和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日走漏。投资有风险，投资者在作出投资有议论前应仔细阅读本 基金的招募诠释书。   本申报中财务贵府未经审计。   本申报期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            §2 基金产物约略 基金简称              交银深证 300 价值 ETF 场内简称              深价值 ETF 基金主代码             159913 基金运作样式            交游型绽开式 基金协议见效日           2011 年 9 月 22 日 申报期末基金份额总和        29,829,693.00 份 投资想法              精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化。 投资策略              本基金绝大部分财富取舍统统复制法，追踪深证 300 价值价钱指数，                   以统统按照标的指数成份股构成偏执权重构建基金股票投资组合为                   原则，进行被迫式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上把柄                   标的指数成份股偏执权重的变动而进行相应窜改。当预期成份股发生                   窜改和成份股发生配股、增发、分成等活动时，或因基金的申购和赎                   回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些独特情                   况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数                   时，基金管理东说念主不错对投资组合管理进行顺应变通和窜改，从而使得                   投资组合精采地追踪标的指数。 事迹比拟基准            深证 300 价值价钱指数 风险收益特征            本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混杂基金、债券基金与货                   币市集基金。同期本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的                   指数所代表的股票市集不异的风险收益特征。 基金管理东说念主             交银施罗德基金管理有限公司 基金托管东说念主             中国农业银行股份有限公司                             第 2 页 共 13 页                           深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报                  §3 主要财务议论和基金净值走漏                                                             单元：东说念主民币元 主要财务议论                       申报期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 注：1、上述基金事迹议论不包括捏有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后的骨子收益水平 要低于所列数字； 除相关用度和信用减值亏欠后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。                                             事迹比拟基          净值增长率        净值增长率 事迹比拟基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④             ①         圭表差②      准收益率③                                              准差④ 曩昔三个月        -2.85%     1.25%     -4.57%      1.28%     1.72%      -0.03% 曩昔六个月        -0.69%     1.07%     -2.26%      1.10%     1.57%      -0.03%  曩昔一年         9.77%     1.39%      7.44%      1.43%     2.33%      -0.04%  曩昔三年         3.97%     1.15%     -2.48%      1.18%     6.45%      -0.03%  曩昔五年         6.45%     1.20%     -8.79%      1.23%    15.24%      -0.03% 自基金协议 见效起于今 注：本基金的事迹比拟基准为深证 300 价值价钱指数。 率变动的比拟                              第 3 页 共 13 页                             深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报 注：本基金建仓期为自基金协议见效日起的 3 个月。规定建仓期收尾，本基金各项财富成就比例 稳健基金协议及招募诠释书相关投资比例的商定。                             §4 管理东说念主申报               任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                               诠释                任职日历  离任日历  年限     交银上证     处治 ETF     偏执联     接、交银     深证 300     价值 ETF     偏执联     接、交银                                       硕士。2016 年加入交银施罗德基金管理 邵文婷 中证国外                    -        9年        有限公司，历任量化投资部连系员/投资                  日     中国互联                                       司理。     网指数     （LOF)、     交银中证     环境处治     指数     （LOF） 、     交银创业     板 50 指                                 第 4 页 共 13 页                     深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报    数、交银    国证新能    源指数    (LOF)、交    银中证红    利低波动    交银中证    A500 指    数、交银    上证科创    板 100 指    数、交银    中证 A50    指数的基    金司理 注：基金司理（或基金司理小组）期后变动（如有）敬请证明基金管理东说念主发布的相关公告。   在申报期内，本基金管理东说念主严格效能了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                   、基金协议和其他 相关法律法例的王法，并本着本分信用、发奋守法的原则管理和期骗基金财富，基金举座运作符 合相关法律法例和基金协议的王法，为基金捏有东说念主谋求最大利益。   本公司制定了严格的投资规定轨制和公说念交游监规定度来保证旗下基金运作的公说念，旗下所 管理的总共财富组合，包括证券投资基金和私募财富管理计算均严格效能轨制进行公说念交游。   公司建立资源分享的投资连系信息平台，确保各投资组合在得到投资信息、投资建议和实施 投资有议论方面享有公说念的契机。公司在交游实施才调实行聚首交游轨制，建立公说念的交游分拨制 度。关于交游所公开竞价交游，效能“价钱优先、时刻优先”的原则，一齐通过交游系统进行比 例分拨；关于非聚首竞价交游、以公司形式进行的场社交游，效能公说念交游分拨原则对交游斥逐 进行分拨。   公司中央交游室和风险管理部进行日常投资交游活动监控，风险管理部认真对各账户公说念交 易进行过后分析，于每季度和每年度差别对公司管理的不同投资组合的举座收益率各别、分投资 类别的收益率各别以及不同时期窗口同向交游的交游价差进行分析，通过分析评估和信息线路来 加强对公说念交游经由和斥逐的监督。                      第 5 页 共 13 页                     深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报   申报期内本公司严格实施公说念交游轨制，公说念对待旗下各投资组合，未发现任何违犯公说念交 易的活动。   本基金于本申报期内不存在异常交游活动。本申报期内，本公司管理的总共投资组合参与的 交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量莫得超越该证券当日总成交量 5%的情形，本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时期窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交游的交游价 差未出现异常。 月制造业 PMI 下跌至 49，线路延迟能源不及；出口订单走弱，反应外需压力加大。5 月，跟着中 好意思互降关税落地，PMI 小幅回升，但仍低于盛衰线。通胀情切，CPI 一语气两月同比略降，PPI 降幅 有所扩大，但中枢 CPI 旯旮改善。金融端来看，社融增速放缓，5 月社会融资畛域增长 2.3 万亿 元，高于预期和前值；新增东说念主民币贷款 6200 亿元，低于预期但高于前值，M1 同比显贵诞生，反 映企业信心仍需提振。财政端支拨提速，前 5 月财政支拨同比增长 4.2%，科技与民生过问占比提 升，基建节律阶段性减缓。耗尽方面，“以旧换新”战术带动下，5 月社零同比大幅增长 6.4%， 汽车耗尽旯旮改善，耗尽规复呈现结构分化。战术层面，二季度延续靠前发力的节律。4 月，政 治局会议明确财政、货币互助发力，鼓励“两重”加力、“两新”扩围。5 月，央行推出一揽子 金融器具，开释流动性。财政方面，十分国债刊行与城市更新容貌加速落地。6 月，战术继续加 码，提倡房地产存量财富周转、鼓励利率合理下行及稳汇率预期。战术组合拳表线路对“稳增长、 稳预期、稳市集”的高度心疼。外部环境方面，中好意思关税互降、中欧汽车议论开释轻便信号，全 球生意摩擦有所缓解。行情方面，二季度 A 股举座呈轰动上行、结构分化态势。4 月，中好意思关税 扰动激励市集下探，战术赶快对冲，上证指数自 3100 点反弹至 3300 点。5 月，宏不雅战术预期主 导市集，前期关税冲击鼓励诞生行情，后期经济数据超预期重复战术旯旮放缓使市集进入轰动， 红利、新耗尽、军工等板块相对强势。6 月，军工受地缘催化走强，踏实币主题扩散至通讯、电 子等场合，上证指数创下年内新高。当作追踪基准指数的指数基金，本基金在二季度呈现先下行 后轰动上行的趋势。   瞻望 2025 年三季度，宏不雅经济有望迈入增速踏实、波动料理的新阶段，总需求增速企稳回升， 有助于企业盈利预期诞生，鼓励 A 股进入高潮区间。资金面或将迎来中遥远资金与战术扶直共振， 风险偏好有望回暖。结构上，科技板块或一经运动全年的中枢干线，有望在战术导向与产业趋势                      第 6 页 共 13 页                        深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报 的共同催化下延续结构性诞生。另一方面，面前高股息财富兼具低估值与稳现款流特征，具备良 好老套属性，尤其在低利率与中遥远资金入市的配景下，其成就眩惑力捏续普及。总体而言，从 中遥远来看，咱们对 A 股市集督察严慎乐不雅的想法。      本基金（种种）份额净值及事迹走漏请见“3.1 主要财务议论”及“3.2.1 基金份额净值增长 率偏执与同期事迹比拟基准收益率的比拟”部分线路。      本基金本申报期内无需预警诠释。                      §5 投资组合申报 序号             容貌                金额（元）                占基金总财富的比例（%）       其中：股票                         62,076,080.99               96.90       其中：债券                               46,871.32              0.07            财富扶直证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -       产 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值，而 5.2 的臆想项中不含可退替代款估值升值。 代码           行业类别           公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                         1,919,857.00             3.00  B     采矿业                               763,754.40              1.19  C     制造业                             43,884,436.77            68.60        电力、热力、燃气及水坐褥和  D                                      1,772,660.69             2.77        供应业                         第 7 页 共 13 页                      深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报  E   建筑业                                        -                -  F   批发和零卖业                                     -                -  G   交通运输、仓储和邮政业                      2,631,070.00             4.11  H   住宿和餐饮业                                     -                -      信息传输、软件和信息技能服  I                                     463,372.00              0.72      务业  J   金融业                              8,095,821.99            12.65  K   房地产业                              750,214.22              1.17  L   租出和商务干事迹                         1,468,700.00             2.30  M   科学连系和技能干事迹                                 -                -  N   水利、环境和行家方法管理业                     312,252.00              0.49  O   住户干事、修理和其他干事迹                              -                -  P   教育                                         -                -  Q   卫生和社会使命                                    -                -  R   文化、体育和文娱业                                  -                -  S   空洞                                         -                -      臆想                              62,062,139.07            97.01 代码          行业类别          公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                   -                -  B   采矿业                                        -                -  C   制造业                                13,941.92              0.02      电力、热力、燃气及水坐褥和  D      供应业                                        -                -  E   建筑业                                        -                -  F   批发和零卖业                                     -                -  G   交通运输、仓储和邮政业                                -                -  H   住宿和餐饮业                                     -                -      信息传输、软件和信息技能服  I      务业                                         -                -  J   金融业                                        -                -  K   房地产业                                       -                -  L   租出和商务干事迹                                   -                -  M   科学连系和技能干事迹                                 -                -  N   水利、环境和行家方法管理业                              -                -  O   住户干事、修理和其他干事迹                              -                -  P   教育                                         -                -  Q   卫生和社会使命                                    -                -  R   文化、体育和文娱业                                  -                -  S   空洞                                         -                -      臆想                                 13,941.92              0.02                       第 8 页 共 13 页                           深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报   无。 资明细 序号     股票代码       股票称号    数目（股）      公允价值（元）             占基金财富净值比例（%） 资明细 序号     股票代码       股票称号    数目（股）      公允价值（元）             占基金财富净值比例（%）  序号             债券品种      公允价值（元）                 占基金财富净值比例（%）        其中：战术性金融债                          -                           - 序号     债券代码       债券称号    数目（张）      公允价值（元）             占基金财富净值比例（%）                            第 9 页 共 13 页                           深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报      明细   无。   无。   无。   无。   无。      无。   无。   无。 在申报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   申报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体出现被监管部门立案访问，或在申报编制日前 一年内受到公开诽谤、处罚的情形线路如下：                            第 10 页 共 13 页                              深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报 决定书,赐与宁波银行股份有限公司 120 万元东说念主民币的行政处罚。 决定书,赐与吉祥银行股份有限公司 300 万元东说念主民币的行政处罚。   本基金效能指数化投资理念，绝大部分财富取舍统统复制法追踪指数，以统统按照标的指数 成份股构成偏执权重构建基金股票投资组合为原则，进行被迫式指数化投资。本基金对上述主体 刊行证券的投资礼服本基金管理东说念主基金投资管理相关轨制及被迫式指数化投资策略。   除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他刊行主体本期莫得出现被监管部门立案访问， 或在申报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中，莫得超出基金协议王法的备选股票库除外的股票。  序号              称号                           金额（元）   无。   无。                               流通受限部分的公           占基金财富净      流通受限情况  序号    股票代码           股票称号                                 允价值（元）           值比例（%）       诠释                               第 11 页 共 13 页                               深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报   由于四舍五入的原因，分项之和与臆想项之间可能存在尾差。                         §6 绽开式基金份额变动                                                                         单元：份 申报期期初基金份额总和                                                         31,329,693.00 申报期时期基金总申购份额                                                         2,400,000.00 减：申报期时期基金总赎回份额                                                       3,900,000.00 申报期时期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 申报期期末基金份额总和                                                         29,829,693.00             §7 基金管理东说念主期骗固有资金投本钱基金情况   无。   无。                 §8 影响投资者有议论的其他膺惩信息                                                               申报期末捏有基金情                      申报期内捏有基金份额变化情况                                                                   况 投资者类别       捏有基金份额比例达                                                       份额           序                        期初          申购    赎回             到或者超越 20%的时                                         捏有份额        占比           号                        份额          份额    份额                间区间                                                          （%） 中国农业银 行－交银施  罗德深证 易型绽开式 指数证券投 资基金谀媚    基金                                 产物专有风险 本基金是交银施罗德深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金谀媚基金的想法 ETF。交银施 罗德深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金谀媚基金效能指数化投资理念，以想法 ETF 为 主要投资对象，闲居情况下投资于想法 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%。本基金本报                                第 12 页 共 13 页                          深证 300 价值交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度申报 告期内除上述谀媚基金外未出现单一投资者捏有基金份额比例超越基金总份额 20%的情况。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。    无。    备查文献存放于基金管理东说念主的办公阵势。    投资者可在办公时刻内至基金管理东说念主的办公阵势免费查阅备查文献，或者登录基金管理东说念主的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时刻内取得上述文献的复制件或 复印件。    投资者对本申报书如有疑问，可接头本基金管理东说念主交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户干事中心电话：400-700-5000（免远程话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。                           第 13 页 共 13 页