西藏东财中证A500往来型绽开式指数证券投资基金      基金处治东说念主:西藏东财基金处治有限公司       基金托管东说念主:国信证券股份有限公司        讲演送出日历:2025年07月19日                     §1 要紧辅导   基金处治东说念主的董事会及董事保证本讲演所载贵府不存在装假纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其推行的确切性、准确性和完满性承担个别及连带遭殃。   基金托管东说念主国信证券股份有限公司凭据本基金基金合同限定，于2025年07月16日 复核了本讲演中的财务想法、净值阐发和投资组合讲演等推行，保证复核推行不存在 装假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金处治东说念主快乐以淳厚信用、竭力尽责的原则处治和应用基金钞票，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐发。投资有风险，投资者在作出投资有诡计前应 仔细阅读本基金的招募讲明书。   本讲演中财务贵府未经审计。   本讲演期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。                    §2 基金居品八成 基金简称                 A500ETF东财 场内简称                 A500ETF东财 基金主代码                159380 基金运作神志               契约型绽开式 基金合同见效日              2024年12月30日 讲演期末基金份额总数           862,804,337.00份                      详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误 投资标的                      差最小化。                      本基金主要遴荐完全复制法，即按照标的指数                      的成份股组成偏激权重构建基金股票投资组                      合，并凭据标的指数成份股偏激权重的变动进                      行相应休养。                      但在因很是情形导致本基金处治东说念主无法按照标                      的指数组成及权重进行同法子整时，基金处治 投资策略                      东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪罪行。                      在平日市集情况下，本基金力求将日均追踪偏                      离度的系数值按捺在0.2%以内，年化追踪罪行                      按捺在2%以内。如因标的指数编制国法休养或                      其他成分导致追踪罪行跨越上述畛域，基金管                      理东说念主应遴荐合理措施幸免追踪罪行进一步扩                     大。                     很是情形包括但不限于：1、法律法例的按捺；                     指数的成份股长久停牌；4、标的指数成份股进                     行配股、增发或被摄取归拢；5、标的指数成份                     股派发现款股息；6、指数成份股按期或临时调                     整；7、标的指数编制时势发生变化；8、其他                     基金处治东说念主认定不恰当投资的股票或可能严重                     按捺本基金追踪标的指数的合理原因等。 事迹相比基准              中证A500指数收益率                     本基金属于股票型基金，风险与收益高于混杂                     型基金、债券型基金与货币市集基金。同期本 风险收益特征              基金为指数型基金，主要遴荐完全复制法追踪                     标的指数的阐发，具有与标的指数不异的风险                     收益特征。 基金处治东说念主               西藏东财基金处治有限公司 基金托管东说念主               国信证券股份有限公司               §3 主要财务想法和基金净值阐发                                          单元：东说念主民币元      主要财务想法       讲演期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）   注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除干系用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已达成收益加上 本期公允价值变动收益。 收益水平要低于所列数字。                                      事迹相比                  净值增长       事迹相比          净值增长                        基准收益   阶段             率表率差       基准收益              ①-③     ②-④          率①                          率表率差                   ②         率③                                        ④ 畴前三个月    2.05%   1.19%      0.84%     1.20%   1.21%   -0.01% 畴前六个月    6.06%   1.05%      0.47%     1.10%   5.59%   -0.05% 自基金合同 见效起于今 动的相比   注：1、本基金基金合同于2024年12月30日见效。 的投资组合比例恰当基金合同的商定。                          §4 处治东说念主讲演                      任本基金的基                                      证券                      金司理期限  姓名       职务                         从业          讲明                      任职      离任                                      年限                      日历      日历 吴逸     本基金基金司理                 -     15年   上海财经大学金融数学与                                        金融工程硕士。曾任天治基                                        金处治有限公司居品革命                                        及量化投资部总监助理、西                                        藏东财基金处治有限公司                                        筹备组量化投资进展东说念主、西                                        藏东财基金处治有限公司                                        筹商部总监，现任西藏东财                                        基金处治有限公司总司理                                        助理、量化投资部总监、基                                        金司理。                                        好意思国南加利福尼亚大学公                                        共策略硕士。曾任中欧海外                                        工商学院金融学/司帐学研 姚楠燕   本基金基金司理               -     8年                                        西藏东财基金处治有限公                                        司基金司理兼基金司理助                                        理。   注：1、基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同见效日，其“离任日历” 为凭据公司决定详情的解聘日历。 聘请日历妥协聘日历。 员监督处治办法》等干系限定。   本基金基金司理未兼任私募钞票处治运筹帷幄投资司理。   讲演期内，基金处治东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他关联法 律法例、基金合同的干系限定，依照恪尽责守、淳厚信用、严慎竭力的原则处治和应用 基金钞票，未发现有在毁伤基金份额执有东说念主利益的行径。   讲演期内，基金处治东说念主严格实践《证券投资基金处治公司平允往来轨制指点观念》 等法律法例和基金处治东说念主对于平允往来处治的干系里面轨制限定，在投资处治行为中公 平对待不同投资组合，严禁径直或者通过与第三方的往来安排在不同投资组合之间进行 利益运送。平允往来轨制范例的畛域包括上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交 易等投资处治行为以及包括授权、筹商分析、投资有诡计、往来实践、事迹评估等投资管 理行为干系的各个设施。      讲演期内，基金处治东说念主平允往来轨制实践情况雅致，未发现有在违抗平允往来处治 条目的行径。      讲演期内，基金处治东说念主严格实践《证券投资基金处治公司平允往来轨制指点观念》 等法律法例和基金处治东说念主对于尽头往来处治的干系里面轨制限定，对本基金的尽头往来 行径进行监督查验，未发现本基金存在可能导致不屈允往来和利益运送的尽头往来行 为。      本基金追踪的标的指数为中证A500指数，该指数从各行业及第市值较大、流动性较 好的500只证券手脚指数样本，以反应各行业最具代表性上市公司证券的合座阐发。      讲演期内，本基金在运作经由中严格死守法律法例和基金合同的条目，对基金遴荐 完全被迫复制的神志追踪指数，按捺基金的日均追踪偏离度和年追踪罪行，力求得到与 标的指数不异的投资收益。      闭幕2025年06月30日，A500ETF东财份额净值为1.0596元，讲演期内基金份额净值 增长率为2.05%，同期事迹相比基准收益率为0.84%。      本讲演期内，本基金未发生连接二十个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦二百东说念主 或者基金钞票净值低于五千万元的情形。                      §5 投资组合讲演                                              占基金总钞票的比例 序号            名堂           金额(元)                                                 （%）        其中：股票                906,126,050.91            96.18       其中：债券                                -                -            钞票营救证券                          -                -       其中：买断式回购的买入                                            -                -       返售金融钞票       银行进款和结算备付金合       计      注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，而行业分类的规画项中不含可退 替代款估值升值。 代码          行业类别        公允价值(元)                占基金钞票净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业              4,942,176.00                 0.54  B    采矿业                  45,883,232.00                 5.02  C    制造业                 527,383,736.89                57.68       电力、热力、燃气及水  D                         27,984,454.00                 3.06       分娩和供应业  E    建树业                  17,280,056.00                 1.89  F    批发和零卖业                6,414,354.00                 0.70       交通运载、仓储和邮政  G                         31,681,012.00                 3.47       业  H    住宿和餐饮业                  780,609.00                 0.09       信息传输、软件和信息  I                         60,296,390.89                 6.60       时候工功课  J    金融业                 144,544,801.00                15.81  K    房地产业                  9,499,120.00                 1.04  L    租借和商务工功课             10,067,499.20                 1.10  M    科学筹商和时候工功课           10,101,732.00                 1.10  N    水利、环境和各人设施            1,990,032.00                 0.22      处治业      住户奇迹、修理和其他  O                                     -                -      工功课  P   造就                    597,618.00                0.07  Q   卫生和社会责任              3,451,278.00               0.38  R   文化、体育和文娱业            2,865,443.00               0.31  S   轮廓                                -                -      规画                 905,763,543.98              99.07 代码         行业类别       公允价值(元)              占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                          -                -  B   采矿业                               -                -  C   制造业                   343,237.43                0.04      电力、热力、燃气及水  D                                     -                -      分娩和供应业  E   建树业                               -                -  F   批发和零卖业                     2,244.00             0.00      交通运载、仓储和邮政  G                                     -                -      业  H   住宿和餐饮业                            -                -      信息传输、软件和信息  I                                     -                -      时候工功课  J   金融业                               -                -  K   房地产业                              -                -  L   租借和商务工功课                          -                -  M   科学筹商和时候工功课                16,826.50             0.00      水利、环境和各人设施  N                                     -                -      处治业      住户奇迹、修理和其他  O                                     -                -      工功课  P   造就                                -                -  Q   卫生和社会责任                           -                -  R   文化、体育和文娱业                         -                -     S     轮廓                               -                      -           规画                      362,307.93                   0.04     本基金本讲演期末未执有港股通投资股票。 细 序                                                          占基金钞票净          股票代码     股票称号      数目(股)        公允价值(元) 号                                                          值比例（％） 序                                                          占基金钞票净          股票代码     股票称号      数目(股)        公允价值(元) 号                                                          值比例（％）     本基金本讲演期末未执有债券。   本基金本讲演期末未执有债券。   本基金本讲演期末未执有钞票营救证券。   本基金本讲演期末未执有贵金属投资。   本基金本讲演期末未执有权证。   本基金本讲演期末未执有股指期货。   本基金本讲演期末未执有国债期货。 告编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   兴业银行：2024年12月26日，国度金融监督处治总局对兴业银行股份有限公司处以 行政处罚。2024年7月17日，国度金融监督处治总局福建监管局对兴业银行股份有限公 司处以行政处罚。   中信证券：2024年12月20日，中国证券监督处治委员会深圳监管局对中信证券股份 有限公司遴荐出具警示函的监管措施。   本基金为指数型基金，遴荐完全复制策略，追踪的标的指数为中证A500指数，以上 股票为指数成份股。以上股票的投资有诡计表率恰当干系法律法例及基金合同的条目。除 此之外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案拜谒，或在 讲演编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同限定的备选股票库。   序号            称号                      金额(元)     本基金本讲演期末未执有处于转股期的可调度债券。     本基金本讲演期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限情况。                                                 金额单元：东说念主民币元 序                         通顺受限部分的         占基金钞票净   通顺受限情况说     股票代码          股票称号 号                           公允价值          值比例（％）       明     由于四舍五入的原因，分项之和与规画项之间可能存在尾差。                          §6 绽开式基金份额变动                                                          单元：份 讲演期期初基金份额总数                                        403,804,337.00 讲演期时分基金总申购份额                                       591,000,000.00 减：讲演期时分基金总赎回份额                                     132,000,000.00 讲演期时分基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 讲演期期末基金份额总数                                        862,804,337.00                      §7 基金处治东说念主应用固有资金投本钱基金情况      本讲演期内基金处治东说念主未应用固有资金投本钱基金。      本讲演期内基金处治东说念主未应用固有资金投本钱基金。                          §8 影响投资者有诡计的其他要紧信息 投                        讲演期内执有基金份额变化情况                                           讲演期末执有基金情况 资          执有基金份额比 者    序          例达到或者跨越          期初份额               申购份额             赎回份额             执有份额            份额占比 类    号 别 机        2025-04-01至20 构           25-06-30 ET  F 联        2025-05-27至20 接           25-05-29 基 金                                                居品迥殊风险      本基金由于存在上述单一投资者执有基金份额比例达到或跨越20%的情况，存在以下迥殊风险：（1）执有基金份额比例 达到或跨越20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）执有基金份额比例达到或跨越20%的投资者大额赎回导 致的流动性风险。      本讲演期内，本基金未有影响投资者有诡计的其他要紧信息。      一、中国证监会准予西藏东财中证A500往来型绽开式指数证券投资基金召募注册的 文献      二、《西藏东财中证A500往来型绽开式指数证券投资基金基金合同》      三、《西藏东财中证A500往来型绽开式指数证券投资基金托管公约》      四、法律观念书      五、基金处治东说念主业务经验批件、生意派司   六、基金托管东说念主业务经验批件、生意派司   七、中国证监会条目的其他文献   基金处治东说念主或基金托管东说念驾御公场面。   投资者不错在基金处治东说念主或基金托管东说念驾御公场面查阅。                                西藏东财基金处治有限公司